Naja, find ich eh eigenartig. Normalerweise wird durch eine Firewall ja entweder alles oder nichts geblockt - standartmässig wird erstmal alles und der Admin soll dann diese Punkte freigeben die dafür vorgesehen sind. Ist auch viel sicherer. Allerdings halte ich von diesen Kindersicherungen nicht viel, umgehungmöglichkeiten gibts genug (z.b. durch Google...). Sicherheit gibt hier eigentlich direkt ein Proxiserver.
Aber dein Problem ist schon eigenartig, zumindest das mit Alles geblockt und nichts geblockt kann ich mir noch erklären - Konfigurationssache.
Bist du als Admin eingeloggt wenn du diese Schritte ausführst oder machst du per "Run as..."?
Ich weiss nicht, vieleicht kannst du mal testen das du dem Account deiner Schwester Adminrechte gibst und unter ihr die Installation und Konfiguration vornimmst, anschliessen die Rechte wieder entfernen...
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Btw, ich geh schon richtig davon aus das du Windows XP Prof. hast
?