Hi Rote Zora,
Wenn Du mit dem Internet Explorer solche Videos anschaust, werden sie in der Regel hier " C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files" zwischen gespeichert, entweder im (flv) oder (swf) Format und bleiben da solange bis Du ihn schließt.
Live Stream Dateien werden nicht bei Dir zwischengespeichert, es werden nur die notwendigen Plug Ins oder Zusatzprogramme veranlasst die entsprechenden Treiber zu laden, die es Dir ermöglichen die Files im Browser anzusehen.
Wenn Du einen direkten Link für die Datei hast, einfach Rechtsklick und "ziel speichern unter" anklicken, dann wird es dauerhaft gespeichert.
Beispiel zum probieren:
http://www.sinn-los.de/assets/applets/spezi1.swf 
Aber auch hier gilt: Auf eventuelle Urheberrechte zu achten, solltest Du mal nicht sicher sein einfach eine kurze Mail an den Web-Master der entsprechenden Seite mit der Anfrage schicken.